Hola Rodrigo.
Es posible que el archivo 3DSMAX4HELPMAXSCRIPT.CHM no se haya instalado correctamente junto con el programa. Te recomiendo intentar lo siguiente:
1. Busca el archivo 3DSMAX4HELPMAXSCRIPT.CHM en la carpeta de instalación de 3D Max IV. Por lo general, la ruta es C:\Archivos de programa\Autodesk\3ds Max 4.
2. Si encuentras el archivo, haz clic derecho sobre él y selecciona "Propiedades". Asegúrate de que la casilla "Solo lectura" no esté marcada. Si lo está, desmárcala y presiona "Aplicar" y luego "Aceptar".
3. Si el archivo no se encuentra en la carpeta de instalación, intenta reinstalar el programa asegurándote de que la opción de instalación de la ayuda de Maxscript esté seleccionada.
Espero que esto te ayude a resolver tu problema.