Bases de Datos - No me deja crear BD

Hola...
Estoy con mis primeros pasos en mysql. Me he instalado el paquete "appservernetwork" 2.5.10 que instala al mismo tiempo apache, mysql, y php.

Me conecto correctamente por PHP y realizo pruebas localmente en mi equipo, pero a la hora de crear una nueva BD con PHP de este modo:

<?

$new_db = "alumnos";

$connection = mysql_connect("localhost") or die("No se puede conectar");

$result = mysql_create_db($new_db, $connection)
or die("No se puede crear la base de datos");

if ($result) {
$msg = "<P>La base de datos alumnos ha sido creada</p>";
}

?>

Me dice:
Fatal error: Call to undefined function mysql_create_db() in C:\AppServ\www\crear.php on line 7

Si lo intento por MS-DOS desde el pront de Mysql con:

CREATE DATABASE alumnos;
Me dice:

Error 1044<42000> Access denied for user "@'localhost' to database 'ejemplo´

¿que me pasa? por qué no puedo crear la BD?

MUCHAS GRACIAS

mysql_connect(servidor,usuraio,contraseña)