Te invito a leer el artículo 'Ganchos (hooks) de Windows (o "¿Cómo trabajan esos programas espía?")' de Florin Sabau, publicado en el Boletín Pascal #40, para que veas un ejemplo de como hacer una DLL que capture mensajes de teclado a nivel de sistema y se comunique con una aplicación:
http://www.latiumsoftware.com/es/pascal/0040.php#2
Respecto de lo de evitar que se muestre nuestra apliación al presionar Ctrl+Alt+Del (o Ctrl+Alt+Supr, como prefieras), en Windows 9x/Me puede hacerse registrando la aplicación como un proceso con la API RegisterServiceProcess. Encontrarás un ejemplo en un mi truco "Verificando si una característica de Windows existe" publicado en el Boletín Pascal #28:
http://www.latiumsoftware.com/es/pascal/0028.php
En el caso de los Windows de la línea NT, hace poco, Eduardo Valencia López publicó en el foro Delphi Intermedio un código para inhabilitar la combinación de teclado Ctrl+Alt+Supr en Windows 2000 y Windows XP:
http://espanol.groups.yahoo.com/group/delphi-intermedio/message/7807
Para ver el mensaje, es preciso que cuentes con un ID de Yahoo! (puedes obtener uno gratis si no tienes), y que te suscribas al foro, ya que los mensajes están sólo disponibles para los miembros:
http://espanol.groups.yahoo.com/group/delphi-intermedio/join
O si no, encontrarás otro ejemplo en SwissDelphiCenter.ch:
http://www.swissdelphicenter.ch/en/showcode.php?id=1528
Ernesto D'Spirito
http://www.latiumsoftware.com/es/index.php