ejecutable siempre superpuesto
Debería ser un formulario:
ShowWindow=2 con AlwaysOnTop=.T.
También puedes aplicar (al inicio del programa) _screen.AlwaysOnTop=.T., pero para acceder al escritorio de Windows tendrás que minimizar la interfaz (esconde la barra de tareas), por lo que no es muy útil, salvo para el caso en que se produzcan otros procesos de Windows donde aparezcan ventanas que uno no quiere que interfieran.
Si ShowWindow=0 o ShowWindow=1 con AlwaysOnTop=.T. tendrá ese efecto dentro de la interfaz de Visual Fox solamente.
Esto es solamente para formularios. Los objetos necesitan un contenedor (aunque sea _screen) que los soporte.
Ahora bien, los formularios pueden ser creados con el diseñador de formularios (scx/sct), por programación como objetos, como clase visual (con el diseñador de clases) o por progamación creando una clase. El tema es que solamente puedes cambiar ShowWindow en tiempo de ejecución si creas el formulario creando una clase. En las otras formas no podrás cambiar ShowWindow (solo lectura) aunque sí puedes cambiar en cualquier momento AlwaysOnTop.
En cuanto a aplicar esto a un prg, no sé a qué te refieres.