En primer lugar necesitas el "distribution kit" que viene a ser el compilador o generador del ejecutable, si no lo tienes lo puedes descargar de la web.
Una vez instalado, desde la inea de comando digitas: crea proj xxxxx, donde xxxx es el nombre del programa, aparece un cuadro de dialogo desde el cual elijes el programa (*.prg) principal y luego marcas la opcion "executable" ( hay dos, la de 16 bits y la segunda (32 bits), generar y listo.
Santiago.