Java - NO PUEDO EJECUTAR JAVA

Soy una persona que esta comenzando a estudiar temas relacionados con programación.
Descargué java de internet (de la pagina java sun microsystems) y no puedo ejecutarlo. Al dar click en el íncono de java aparece un pantallazo como de D O S y se cierra. Intenté entrando al símbolo de sistema y escribí "javaws url_of_jnlp"., comienza a cargar java y me sale una ventana que dice que no se puede iniciar la aplicación con los siguientges detalles:

Pestaña excepción:

CouldNotLoadArgumentException[ No se ha podido cargar el URL ni el archivo especificado: url_of_jnlp]
at com.sun.javaws.Main.launchApp(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main.continueInSecureThread(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main$1.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Pestaña excepción de envoltorio:

java.io.FileNotFoundException: url_of_jnlp (El sistema no puede encontrar el archivo especificado)
at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source)
at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source)
at com.sun.javaws.jnl.LaunchDescFactory.buildDescriptor(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main.launchApp(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main.continueInSecureThread(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main$1.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Para ejecutar una aplicacion Java se escribe en consola:

java -opciones nombre_de_la_aplicacion.java

Las opciones las ves en la ayuda.

Escribes en consola:

java -help

y te despliega las opciones que puedes usar para ejecutar tu aplicacion