Hola Analia:
Tu pregunta ofrece pocos detalles. Si te refieres a como conectar Java con una base de datos, normalmente se hace con
JDBC y para ello,
necesitas el driver correspondiente (fichero jar), que permita la conexión con un motor de base de datos concreto.
En Google es fácil encontrar el jar correspondiente a los motores de bases de datos más conocidos. Por ejemplo, si quieres conectar Java con Postgre, busca "java jdbc postgre jar".
Sobre como realizar la acción, si es la conexión base tipica, igualmente puedes buscar en Google, pero quizas te ayude esto:
http://www.vogella.com/tutorials/MySQLJava/article.html
Hay otras alternativa pero es mucho más complejo (Spring, Hibernate, etc.).
Un saludo.
