Matlab - Kalman filter, ec. de estados

   
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Kalman filter, ec. de estados

Publicado por Antonio Valle (11 intervenciones) el 22/12/2011 11:59:45
Hola,

soy un usuario nivel medio en el entorno de matlab, y me estoy introduciendo en el mundo del Filtro de Kalman.

Dispongo de una serie de datos de medida por un sensor en incremento de tiempo constantes, por ej. 5 min.

En el filtro de kalman, las dos ecuaciones básicas son 1) Ec. de estado del proceso y 2) Ec. de medida. En su forma más básica son del estilo:

x(t)=A*x(t-1)+error proceso
y(t)=B*x(t)+error medida

donde x representa el estado, y la medida

La cuestión es que conocidos y, el error medida, me gustaría poder determinar los componentes de la matriz A y el error del proceso, con una base matemática-estadística adecuada (necesito los componentes de la ec. estado para hacer funcionar el filtro). He leído acerca de ello y hablan de la estimación por máxima verosimilitud ( likelihood function) para estimar A y el error. Siguiendo mi consulta también he visto que la rutina 'delayss' crea el modelo espacio-estado de un proceso dadas unas mediciones, pero no me queda claro.

Mi PREGUNTA es:

-alguien sabe si matlab tiene una rutina que directamente me crea la ec. estado, con su matriz A, error...?
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Kalman filter, ec. de estados

Publicado por JOSE JEREMIAS CABALLERO jjcc94@hotmail.com (3440 intervenciones) el 22/12/2011 14:20:20
Hola Valle.
Estoy revisando tu historial de preguntas.
En la anterior pregunta que te respondi.
NO llegastes a contestarme, ¿si lo que te habia contestado era lo q tu querias, lo faltaba algun punto?.
Serial ideal q las personas q hacen sus preguntas en el foro, se dieran un tiempo para poder contestar a las respuestas dadas, con la finalidad de que cada pregunta quede solucionada correctamente en el foro.

Saludos.
JOSE JEREMIAS CABALLERO
Asesor de Proyectos con Matlab
Profesor de Metodos Numericos con Matlab
PROGRAMADOR EN MATLAB
jjcc94@hotmail.com
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