MySQL - Añadir datos desde un achivo .txt

Saludos (a):

Por favor, necesito llenar una tabla en Mysql desde un archivo .txt Pero no sé cómo hacerlo, he intentado de esta manera:

LOAD DATA LOCAL INFILE 'archivo.txt' INTO TABLE mascota;

Pero me da error. Mi pregunta, dónde debo tener el archivo .txt En el "escritorio" o el disco "c".

No me conecto a ningun servidor externo, el archivo lo tengo en mi pc.

Gracias de antemano

Hola en esta pagina dice el formato del archivo
http://www.webestilo.com/mysql/cargar-datos-tabla.phtml

De todas formas creo que esta mal especificado pasale el path completo del archivo, porque sino va a buscar en el directorio donde tenags instalado mysql.

LOAD DATA LOCAL INFILE 'c:Mis documentosarchivo.txt' INTO TABLE mascota;

Suerte.