PHP - Sensanción de no salir de la página (navegación)

Hola a todos,

Me gustaría que se fijasen en esta página (https://www.sa-mp.com/) y navegaran en la parte izquierda por Main Page, Downloads y Media. Si os fijáis da la sensación de que la página no recarga y que siempre se encuentra en el mismo sitio, y lo único que se modifica es el contenido.

¿Cómo podría hacer algo así?

Muchas gracias!

Revisa este código, creo que hace lo que buscas:
http://www.lawebdelprogramador.com/codigo/JQuery/2136-Cargar-paginas-dentro-de-un-div-con-jquery.html