Python - Pregunta: Como ejecutar scripts Python sin que se abra cmd?

Hola a todas y todos.
Tengo un pequeño programa gráfico en Python, que hace uso de wx. Al ejecutarlo abre la ventana que he diseñado para utilizar el programa, y detrás siempre aparece un cmd vacío, que si lo cierro también cierra el programa.

Mi pregunta es:
Hay alguna forma de evitar que salga siempre el cmd detrás?

*El programa lo utilizo en Windows, y está compilado con py2exe.

GRACIAS!

bueno debes escribir una opción en el script con el cual
compilas la aplicación por ejemplo

si compilas el script:
-------
from distutils.core import setup
import py2exe

setup(console=['hello.py'])
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te debe aparecer una ventad cmd

para quitar esto haces
----
from distutils.core import setup
import py2exe

setup( windows=['hello.py'] )
----
espero te haya servido

Muy bueno Sebastian, de verdad que esta muy bien... muchas gracias!!!