Python - Lectura iterativa de archivos numerados

Hola.

Quiero escribir un código con un bucle para leer de forma sucesiva archivos que están numerados consecutivamente (archivo 01, archivo 02, ..., archivo n).

Sé cómo leer un archivo, sé cómo hacer un bucle y sé como modificar una variable en cada iteración, pero no cómo hacer un bucle que vaya modificando el nombre del archivo.
A continuación adjunto el código de lectura del archivo:


¿Cómo puedo modificar el nombre de 'C:\\Nueva carpeta\\02.bmp' a 'C:\\Nueva carpeta\\03.bmp'?

Siento si hago alguna pregunta estupida, pero estoy empezando en Python.

Un saludo y gracias!

Hola, seria algo así:

Muchas gracias, funciona a la perfección.

Me surge otra duda. Si no sé la cantidad de archivos que hay, ¿cómo puedo poner el intervalo para que el bucle termine con el último archivo que hay en el directorio? (Suponiendo que todos los archivos del directorio estén numerados consecutivamente).

PD: Perdón por tardar en responder.