SQL - Agilizar una consulta

Hola!
Tengo la siguiente consulta, y me gustaría modificarla para que vaya más rápido, puesto que trabajo con gran cantidad de datos.

SELECT apellidos,nombre,nSocio
FROM socios
ORDER BY apellidos ASC;

Gracias por adelantado

si no la ordenas te va mas rapido, de todas maneras es una consulta simple y la agilidad de la misma creo que valdria mas si verificas la tabla en si misma, los indices que tiene, etc.