Visual Basic.NET - WEB Service

Saludos,

Tengo un problema, quisiera saber si existe la forma de retornar todos los registros de una consulta. Es decir, cuando en el web service le pongo Return me saca de la aplicacion y muestra el resultado.

lo que quiero es que me muestre en el xml todos los registros dela consulta SQL.
Tengo este codigo:

SQL = "SELECT * FROM medios"
If rs.State = 1 Then rs.Close()
rs.Open(SQL, con, ADODB.CursorTypeEnum.adOpenDynamic, ADODB.LockTypeEnum.adLockOptimistic)
Do Until (rs.EOF)
Return New Medio(rs.Fields(0).Value, rs.Fields(1).Value)
rs.MoveNext()
Loop

en el Return se sale y muestra solo el primer registro:

asi:

<Medio>
<Codigo>1</Codigo>
<Nombre>NO DEFINIDO</Nombre>
</Medio>

LO QUE QUIERO ES QUE ME SALGA ASI:


<Medio>
<Codigo>1</Codigo>
<Nombre>NO DEFINIDO</Nombre>
</Medio>

<Medio>
<Codigo>2</Codigo>
<Nombre>medio1</Nombre>
</Medio>

<Medio>
<Codigo>3</Codigo>
<Nombre>medio2</Nombre>
</Medio>

Gracias por su colaboracion y atencion.

y por que no regresas un DataSet

dim sql_adapter as new sqladapter("select * from medio", mi_conn)

dim ds as new dataset()

sqp_adapter.fill(ds,"medio")

return ds

gridview.datasource = mi_servicio.trae_medio()