Visual Basic.NET - Insertar en una Matriz

Saludos... la pregunta es la siguiente: ejecuto una consulta a una base de datos esta me devuelve unos registros y que estos registros los quiero meter en una matriz, en este momento lo hago como lo describo a continuacion... la idea es insertarlo sin tener que recorres cada uno de los registros..

eso se puede ?

Rs_Comando = New SqlCommand("select codigo,nombre from TABLA", Cn_pal)
Rs_Reader = Rs_Comando.ExecuteReader
While Rs_Reader.Read
'AQUI GUARDO UNO A UNO LOS REGISTROS EN LA MATRIZ
Rs_Reader.Close()