Si por lo visto tu conexión a la base de datos esta mal, te voy a dar un ejemplo de como conectar una base de datos en Access para que hagas una nueva.
1.- Presiona el icono de Ventana de Vista de Datos
2.- Abierta esta ventana presionas el icono que dice Agregar un entorno de datos al proyecto actual
3.- Esto abre una ventana nueva con un Dataenvironmet1 y Connection1, debes hacer click derecho sobre connection1 y seleccionar propiedades
4.- Una vez abierta la ventana de propiedades en la pestaña proveedor seleccionas uno, en este caso es: Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider y presionas el botón siguiente
5.- En la pestaña conexión seleccionas la ruta donde se encuentra tu base de datos y luego que la tengas presionas el boton Probar conexión, este te debe decir que la prueba ha sido satisfactoria y presionas Aceptar.
6.- Puedes observar que dentro del proyecto en la carpeta de diseñadores ya tienes un dataenvironment
CREO QUE AQUI ESTA TU ERROR
7.- Luego en la ventana donde visualizas el dataenvironment1 y Connection1 debes presionar el icono que dice agregar comando y puedes ver que Agrega Command1.
8.- Debes hacer click derecho sobre Command1 y seleccionar propiedades, abres una ventana nueva y en la pestaña General en el apartado Objeto base de datos debes seleccionar tabla y en nombre del objeto debería aparecerte todas las tablas vinculadas con tu Dataenvironment, luego presionas aceptar y listo ya tienes la primera tabla vinculada a tu Dataenvironment. Si quieres agregar más tablas al dataenvironment debes agregar tantos comandos como necesites.
9.- Ahora con esto vas nuevamente al datagrid y cambia el datasource y el datamember al nuevo que has creado.
Creo que tu error esta en que no hiciste el paso 7 que te acabo de mencionar o seleccionaste un proveedor incorrecto pero en ese caso la prueba de conexión no fuera satisfactoria.
Espero estas indicaciones te sirvan pero recuerda que es en Access y no sé con que estas trabajando
Saludos
