Visual Basic - Capturar Tecla

Tengo un comboBox y quiesiera que cuando el usuario está en el combo, si presiona una tecla de función por ejemplo F2, abra otra pantalla y cargue datos
¿Es esto Posible?

Sí es posible, a ver, no soy nada experto pues llevo poco con esto de la programación, pero para lo que tu quieres podrías hacer:

abres un formulario, incluyes un combobox, dentro de la ventana de codigo para el combobox pulsas control + f2 y ahí eliges el evento keydown que sirve para recoger las pulsaciones de las teclas. Suponiendo que con f2 quieres cargar un segundo formulario harías:

Private Sub Combo1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

if keycode = vbkeyf2 then
load form2
end if
end sub

prueba y si no te funciona me lo dices.

am se me olvidaba, si lo que quieres es ir añadiendo elementos al combobox harías:

if keycode = VbKeyf2 then
combo.additem "elemento a añadir"
end if