Elige la herramienta Línea en la barra de herramientas (o pulsa Shift+U varias veces hasta que salga), y en la barra de opciones despliega las opciones de geometría (una flechita negra que apunta hacia abajo justo después de las figuras de polígonos). Ahí debes marcar si quieres flecha de inicio, de fin, ambas o ninguna. Luego sólo tienes que hacer clic con el ratón en el documento y arrastrar.
Muchísimas gracias Marta! es que no encontraba las flechas por ningún sitio y además soy un poco novata con el photoshop, estoy en deuda contigo, saludos laura