Si usa la version 5 o 6 del vfp vete a la opcion:
herramientas / asistentes / instalacion del menu principal, a partir de ahi
el wizard te llevara paso por paso hasta crear el instalador de tu app.
Para lograr eso, debes tener en cuenta que tienes que haber creado
tu proyecto y haber definido el programa principal. Si todo lo que te explico no te hace mucho sentido, entonces te recomiendo que leas el
capitulo 8 del manual del programador que viene con la ayuda del vfp,
ahi se te dara mayores detalles que te facilitaran el trabajo.
Si estas trabajando con vfp 7 entonces el asunto cambia bastante, por
ahi hace poco se hizo una pregunta al respecto, en una de las respuestas se encuentran un par de links que dan una buena referencia
en como crear los ejecutables.
Saludos