Que tal Beto: Si puedes proporcionar informacion acerca de tu server,es decir, sistema operativo, Version de SQL Server que estas usando, y en general cual el el problema al instalar SQL Server.... seria mas precisa la ayuda.
De antemano te comento que SQL Server tiene un wizard muy amable en su instalacion, solo debes de indicarle, cuando te lo pregunte, que quieres instalar los componentes de servidor (no los de cliente) y que sera sobre la PC Local, no sobre una PC en red. Cuando de pregunte la forma de autentificarte en SQL Server, indica que sera unicamente con SQL Server y no integrada con Windows. Cuando te pregunte nombre y contraseña del administrador, bueno, ya sabras cual utilizar.
De ahi en adelante en wizard hara lo demas.