PDF de programación - Guía del usuario de Gretl

Guía del usuario de Gretl

Gnu Regression, Econometrics and Time-series

Allin Cottrell

Department of Economics

Wake Forest university

Riccardo “Jack” Lucchetti
Dipartimento di Economia

Università di Ancona

November, 2005

Copyright c 2001–2005 Allin Cottrell
Copyright de la traducción española: c 2006 Ignacio Díaz-Emparanza – Marta Regúlez (Basado
en la traducción del manual de 2003 de Parmeeta Bhogal e Ignacio Díaz-Emparanza)

Este documento puede ser copiado, distribuido y/o modificado bajo los términos de la GNU
Free Documentation License, Versión 1.1 o cualquiera de las versiones posteriores publicadas
por la Free Software Foundation (véase http://www.gnu.org/licenses/fdl.html).

Se agradece la financiación de la Universidad del País Vasco, a través del grupo de investigación
9/UPV-00038.321-13503/2001, para la traducción de este manual.

Índice general

1.

Introducción

1.1. Características principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3.

Instalación de los programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Puesta en marcha

2.1. Ejecutar una regresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Resultados de la estimación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Menús de la ventana principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

1

2

4

4

6

7

2.4. La barra de herramientas de gretl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3. Modos de trabajo

11

3.1. Lotes de instrucciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2. El concepto de sesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4. Fichero de datos

14

4.1. Formato propio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2. Otros formatos de archivos de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.3. Bases de datos binarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.4. Crear un archivo de datos desde cero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.5. Datos ausentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5. Funciones especiales en genr

18

5.1.

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.2. Filtros de series temporales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.3. Remuestreo y bootstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.4. Valores ausentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.5. Recuperar variables internas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6. Datos de Panel

23

6.1. Estructura de Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.2. Variables ficticias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.3. Uso de valores retardados con datos de panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.4. Estimación combinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

6.5.

Ilustración: La Tabla Mundial de Penn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

7. Gráficos y Diagramas

27

7.1. Gráficos Gnuplot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

7.2. Gráficos de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

I

Índice general

8. Construcción de iteraciones

II

29

8.1. Simulaciones Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

8.2. Mínimos cuadrados iterativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

8.3. Bucle con índice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

9. Cointegración y Modelos de Correción del Error

32

9.1. El contraste de cointegración de Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

10. Solución de problemas en gretl

34

10.1. Informes de errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

10.2. Programas auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

11. El interfaz de línea de instrucciones

35

11.1. Gretl en la consola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

11.2. Diferencias con ESL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

A. Comentarios sobre los archivos de datos

37

A.1. Formato nativo básico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

A.2. Formato tradicional ESL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

A.3. Bases de datos binarias: detalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

B. Comentarios técnicos

C. Precisión numérica

D. Análisis econométrico avanzado con software libre

E. Lista de URLs

Bibliografía

40

41

43

44

45

Capítulo 1

Introducción

1.1. Características principales

Gretl es un paquete de cálculo econométrico, e incluye una biblioteca compartida, un programa
cliente de línea de instrucciones y un interfaz gráfico para el usuario (GUI).

Fácil de usar Gretl ofrece un interfaz intuitivo para el usuario; es muy fácil de instalar y de
usar para realizar análisis econométrico. El paquete está muy ligado a los manuales de
Econometría de Ramu Ramanathan, Jeffrey Woolridge y James Stock y Mark Watson lo
cual permite ofrecer muchos archivos de datos para ejercicios prácticos así como ficheros
con lotes de instrucciones (scripts). Estos son fácilmente accesibles y vienen acompañados
de muchos comentarios.

Flexibilidad Gretl ofrece la posibilidad de elegir entre un enorme rango de opciones; desde
apuntar y hacer click en modo interactivo hasta la utilización de procesos por lotes, resul-
tando fácil además hacer diferentes combinaciones entre las mismas.

Multiplataforma La plataforma nativa de Gretl es Linux, pero también está disponible para MS
Windows y Mac OS X y debería funcionar en cualquier sistema tipo Unix que contenga los
archivos de biblioteca básicos adecuados (véase el apéndice B).

Código abierto El código fuente de Gretl se encuentra a la total disposición de cualquiera que

esté interesado en revisar, completar o extender el programa.

Sofisticación Gretl ofrece una completa gama de estimadores de mínimos cuadrados, incluyen-
do mínimos cuadrados en dos etapas y mínimos cuadrados no lineales. También ofrece
varios estimadores de máxima verosimilitud específicos (por ejemplo, logit, probit, tobit)
y desde la versión 1.5.0, un estimador de máxima verosimilitud general. El programa es
capaz de estimar sistemas de ecuaciones simultáneas, GARCH, ARMA, VAR y modelos de
corrección de error vectoriales.

Precisión Gretl ha sido contrastado con los conjuntos de datos de referencia de NIST, obtenien-

do muy buenos resultados. Véase el Apéndice C.

Uso de Internet Gretl tiene acceso a un servidor en Wake Forest University desde el cual puede
descargar algunas bases de datos. La versión para MS Windows incorpora un programa de
actualización que detecta la disponibilidad de nuevas versiones de Gretl y ofrece la opción
de actualización de manera automática.

Internacional Gretl puede producir sus resultados en Inglés, Español, Francés, Italiano, Polaco

o Alemán dependiendo del idioma nativo del ordenador.

1.2. Agradecimientos

El código base de Gretl procedía originariamente del programa ESL (“Econometrics Software
Library”), escrito por el profesor Ramu Ramanathan, de la Universidad de California, San Diego.
Estamos muy en deuda con el Profesor Ramu Ramanathan por dejar este código disponible bajo
la Licencia Pública General GNU y por hacer de guía en el desarrollo de Gretl.

También estamos agradecidos a los autores de varios manuales de Econometría por su permiso
para incluir en la distribución de Gretl varios conjuntos de datos asociados a sus textos. Esta
lista actualmente incluye a William Greene, autor de Econometric Analysis; Jeffrey Woolridge
(Introductory Econometrics: A Modern Approach); James Stock and Mark Watson (Introduction

1

Capítulo 1. Introducción

2

to Econometrics); Damodar Gujarati (Basic Econometrics); y Rusell Davidson y James MacKinnon
(Econometric Theory and Methods).

La estimación GARCH en Gretl se basa en el código depositado en el archivo del Journal of Ap-
plied Econometrics por los profesores Fiorentini, Calzolari y Panattoni y el código para generar
valores p para los contrastes de Dickey–Fuller se debe a James MacKinnon. Agradecemos a estos
autores su permiso para utilizar sus trabajos.

Con respecto a la internacionalización de Gretl, queremos dar las gracias a Ignacio Díaz-Emparanza,
Michel Robitaille, Cristian Rigamonti, Tadeusz y Pawel Kufel, y Markus Hahn, quienes prepara-
ron las traducciones al Español, Francés, Italiano, Polaco y Alemán respectivamente.

Gretl se ha beneficiado mucho del trabajo realizado por numerosos programadores de soft-
ware de código abierto y libre: para más detalles véase el Apéndice B. Nuestro agradecimiento
también a Richard Stallman de la Free Software Foundation, por su apoyo al software libre en
general y, en particular, por su decisión de “adoptar” Gretl como un programa GNU.

Muchos usuarios de Gretl han aportado sugerencias útiles e informes de error. A este respecto
hemos de dar las gracias en particular a Ignacio Díaz-Emparanza, Tadeusz Kufel, Pawel Kufel,
Alan Isaac, Cri Rigamonti y Dirk Eddelbuettel, quien además mantiene el