ASP.NET - Como conectar a una Bdd SQL desde ASp.net

Hola amigos como puedo conectar desde una pagina de asp.net a una base de datos en sql server ..

Dim cnConnection as System.Data.SqlClient.SqlConnection

cnConnection = new System.Data.SqlCliente.SqlConnection("Data Source=(localhost);Inicial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI;")

cnConnection.Open()

cnConnection.Close()

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfsystemdatasqlclientsqlconnectionclasstopic.asp

Muchas Gracias !!!

si lo primero que tienes que saber es como debes conectarlo y luego que sepas me cuentas por que yo tampoco se !!!!!!!!