ASP.NET - duda sobre ventanas de mensajes

Hola.

Estoy haciendo una página donde el usuario tiene acceso a una lista de datos, con la opción para borrar algunos de esos datos. Lo que me gustaría saber es cómo desplegar una ventana al usuario donde le pregunte si está seguro de que desea borrar tal dato.
Sé que es una pregunta novata, pero no se me ocurre como hacerlo...

Saludos.

Ejemplo de como mostrar mensaje de advertencia en un botón, antes de que realice una acción, Asp.net 2005

<asp:button id="MiBoton" Text="Aceptar" OnClick="MiAccion"
OnClientClick="if (confirm('¿Seguro que desea realizar esta acción?') == false) return false;"
runat="server" />

Saludos!!!

<asp:button id="MiBoton" Text="Aceptar" OnClick="MiAccion"
OnClientClick="return confirm('¿Seguro que desea realizar esta acción?');"
runat="server" />