Hola:
Para hacer esto necesitas Javascript. Te paso el codigo Js que hace esto.
Es solo un ejemplo tendrías que reemplazar determinadas cosas como por ejemplo el cargar al combo desde ASP, y otrsa cosas.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo de Select encadenados</TITLE>
<SCRIPT language="JavaScript">
// Valores posibles del primer select
valores1= new Array();
valores1[0]="Argentina";
valores1[1]="Colombia";
valores1[2]="España";
valores1[3]="México";
// Valores posibles del segundo select
// Valores asociado a la primera opción del primer select
fila1= new Array();
fila1[0]="Buenos Aires";
fila1[1]="Cordoba";
fila1[2]="Mendoza";
fila1[3]="Santa Cruz";
// Valores asociado a la segunda opción del primer select
fila2= new Array();
fila2[0]="Bogotá";
fila2[1]="Cali";
fila2[2]="Barranquilla";
fila2[3]="Medellín";
// Valores asociado a la tercera opción del primer select
fila3= new Array();
fila3[0]="Madrid";
fila3[1]="Barcelona";
fila3[2]="Valencia";
fila3[3]="Sevilla";
fila3[4]="Bilbao";
// Valores asociado a la cuarta opción del primer select
fila4= new Array();
fila4[0]="México D.F.";
fila4[1]="Guadalajara";
fila4[2]="Monterrey";
// Array de filas de opciones
valores2= new Array();
valores2[0]=fila1;
valores2[1]=fila2;
valores2[2]=fila3;
valores2[3]=fila4;
// Escribe el código HTML correspondiente a las opciones del Select1
function escribeopcionesselect(valores1)
{
for (var i=0;i<valores1.length;i++)
{
window.document.write('<OPTION VALUE="'+valores1[i]+'">'+
valores1[i]+'</OPTION>');
}
}
// Escribe el código HTML correspondiente a las opciones del Select2
function escribeopcionesselect2(indice,valores2)
{
escribeopcionesselect(valores2[indice]);
}
// Actualiza las opciones del segundo Select en función del primero
function cambiaselect2(form,nombreo,nombred,valores2)
{
// Obtención del índice activo en el primer select
var cadena="form."+nombreo+".selectedIndex";
var indice=eval(cadena);
// Obtención del objeto que representa al segundo select
var aux='form.'+nombred;
objeto=eval(aux);
// Actualización de las opciones posibles del segundo select
objeto.length=valores2[indice].length;
for (var i=0; i<valores2[indice].length;i++)
{
objeto.options[i].text=valores2[indice][i];
objeto.options[i].value=valores2[indice][i];
}
// Se activa la primera opción del segundo select
objeto.selectedIndex=0;
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM NAME="">
<BR><BR>
<CENTER>
<B>Select encadenados</B><BR><BR>
Pais:
<SELECT NAME="select1"
onChange="cambiaselect2(form,'select1','select2',valores2)">
<SCRIPT language="JavaScript">escribeopcionesselect(valores1)</SCRIPT>
</SELECT>
Ciudad:
<SELECT NAME="select2">
<SCRIPT language="JavaScript">escribeopcionesselect2(0,valores2)</SCRIPT>
</SELECT><BR>
</CENTER>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
Saludos.-*
