ActiveX - Alguien puede ayudarme, por favor?

A veces cuando me descargo páginas de Internet, sale un mensaje emergente diciendome que la página contiene componentes ActiveX y que puede que el contenido de la página no se muestre correctamente, acto seguido le doy a aceptar y sigo navegando. El problema es que me sale ese mensaje cada vez que descargo parte de las páginas que visito. Mi pregunta es: ¿Esixte alguna opción de configuración, en Windows 2000 Professional con Internet Explorer 6, para que no me salga ese mensaje cada dos por tres?
Mil gracias de antemano

Amanda

quisiera me mandara información de como realizar un control active X y un ejemplo de un control sencillo por favor te lo agradeceria mucho
si me lo mandas lo mas pronto posible