En la versión 2007 es muy sencillo, existe un comando con su correspondiente icono que crea hélices, éstas se pueden utilizar para extrusionar un perfil (circular, triangular, etc.) y con esto conseguir el helicoide.
En las versiones antiguas se puede hacer por medio de AutoLISP. Con el propio AutoCAD se suministraba una rutina (SPIRAL.LSP) que crea espirales en 2D y en 3D. Después con el comando Extrusión se puede hacer que un perfil plano recorra esta curva (2D o 3D) generando el sólido.
Espero que esto te sirva de ayuda.
Un saludo
Alberto Arranz