Como bien te han explicado, el icono que mencionas es el icono que windows le pone a un EXE como predeterminado.
Ahora bien, existen unas cosas llamadas RECURSOS que seguramente tu tienes en un DLL por separado de tu programa, los recursos son los dialogos, bitmaps, ICONOS y demas componentes graficos de tu programa.
Erroneamente, los programadores de FW pensamos que los recursos visuales deben de ir en un DLL por separado del EXE, pero eso no es cierto, en realidad, en todos los programas de Windows los recursos van "pegados" dentro del EXE. El DLL se utiliza durante tiempo de desarrollo por la facilidad que da para mantener la interfaz independiente del codigo fuente, pero una vez que tu aplicacion ya esta lista para distribuirse, lo mas recomendable es "pegar" ese DLL dentro de tu EXE final.
Para esto, se requiere que el DLL se guarde como un "ARCHIVO DE RECURSOS" estos archivos de recursos tienen la extensión .RC, si utilizas el Workshop, puede abrir tu DLL y luego con la opcion de SAVE AS... indicar qu elo quieres guardar como RC.
Una vez que tengas el archivo .RC, deberás de "pegarlo" al EXE, esto se hace tambien desde Workshop, abres el archivo RC, y luego nuevamente usando SAVE AS.... le das EL NOMBRE DE TU ARCHIVO EXE FINAL, mediante este proceso, el Workshop "integra" todo el archivo de recursos dentro del EXE.
Bien, una vez que tienes pegado el recurso en el EXE, todos los iconos van ordenados por orden alfabetico , EL PRIMER ICONO de la lista es el que va a representar a tu EXE en el explorador de Windows, en vez del icono predeterminado, si quieres cambiarlo, simplemente cambiale el nombre al icono que desees que sea el de tu EXE desde el RC, que por cierto, es un archivo de texto.
