Computación - AYUDA sobre archivo EJECUTABLR

Hola. Soy nuevo por aquí.
Tengo una pregunta, ¿cómo puedo crear un archivo ejecútable?
Tengo pensado hacer un disco interactivo con imagenes, audio y video y me gustaría hacer un .exe que al meter el disco se activen las intalaciones del real player, winamp, etc. ¿Alguién podría orientarme sobre éste tema?
Gracias.

Los archivos .exe como tu bien lo dices, son ejecutables en windows, ¿como se hacen?

Se escribe un programa en un lenguaje de programación (que no sea interpretado), se compila (osea, se traduce lo que escribistes en el programa a lenguaje de bajo nivel o lenguaje que la maquina lo pueda entender), y de esta manera se obtiene el archivo ejecutable (Esto es en resumen lo que se hace).