Hola Dennis.
En realidad no soy muy experto en la utilización de internet utilizando un servidor proxy. De hecho, en un colegio tenían un problema muy similar y - a Dios gracias- pude solucionarlo.
Presta atención:
1º Instala el servicio de acceso telefónico a redes en el equipo que pretendes usar como servidor proxy.
2º Instala el programa Wingate u otro similar en el equipo servidor proxy.
3º Observa el número de IP que tiene el equipo que usarás de servidor proxy.
4º Coloca el mismo número de IP en todos los equipos restantes que se conectarán a través del servidor proxy, con la única diferencia que debes aumentar en uno el último número por cada equipo que desees conectar. Por ejemplo, si el equipo que usarás de servidor proxy tiene el número de IP 200.10.0.1 a los demas equipos le corresponderían los números de IP 200.10.0.2, 200.10.0.3, 200.10.0.4, 200.10.0.5, etc.
5º En propiedades de TCP/IP deberás también indicar en cada computador con quién deberá comunicarse, es decir, con el servidor proxy. Para ello selecciona la ficha Configuración DNS y en ésta activa la opción Activar DNS, luego donde dice Host debes poner el nombre del servidor proxy (el que le pusistes cuando instalastes wingate) y más abajo debes agregar el número de IP que le corresponde al servidor proxy para que se pueda conectar con él (siguiendo el ejemplo sería 200.10.0.1). Debo dejarte en claro que este número de IP que he colocado es sólo un ejemplo. Tu deberás colocar el número de IP que te asigno tu proveedor de servicios de internet (en chile el IP para los colegios generalmente suele ser 192.168.0.1)
