RE:Seleccionar múltiples columnas en DbGrid
Primero, antes que nada, tambien debes formular mejor tu pregunta, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, pero bueno, si tu pregunta es referente a si en delphi esta definido este comportamiento para el TDBgrid, la respuesta es no...para el TStringGrid la respuesta es tambien no, debes hacerlo tu y no he encontrado ningun articulo en la web que hable sobre esto, de que se puede hacer se puede, pero creo que tendras que hacerlo tu.
Intentando darte una idea debes de manejar como se cambian los colores de los titulos y las celdas en tiempo de ejecucion y lo que puedes hacer es ir guardando en alguna estructura que elijas o hagas tu mismo las columnas seleccionadas utilizando el evento OnTitleClick del DBGrid o la grilla que tu uses, un arduo trabajo pero se puede, nunca lo pense sino talvez ya lo hubiese intentado hacer, espero haberte ayudado de algo.