RE:Crear una Base de datos Local
Tienes muchas opciones de motores que son Free y todos muy buenos, por ejemplo tienes Firebird que es muy bueno y no necesita mucha configuracion lo puedes conseguir en: http://www.firebirdsql.org/
Tambien tienes MySQL: http://www.mysql.com/
Tambien tiene Postgress: http://www.postgresql.org/
Tambien tienes SQLite: www.sqlite.org/
En el caso de Firebird puedes usar los componentes DBXpress, en el caso de las otras base de datos puedes usar los componentes Zeos que funcionan para varias versiones de delphi a partir de la version 6 los consigues en: http://zeos.firmos.at/portal.php
Hay muchisimas opciones, debes ir probando cual te queda mejor, para practicar yo te recomiendo firebird, pero todas son muy buenas sin excepcion y puedes instalarlas en Windows y Linux sin problemas con configuraciones minimas.
Cualquier pregunta estamos por aca.