RE:Capturar teclas del cursor
Lo primero es que el form tenga la propiedad FormPreview a true, lo que quiere decir que todas las pulsaciones pasan antes por el form que a los componentes correspondientes.
Luego no puedes usar el evento OnKeyPressed ya que ahí te manda sólo el código de la tecla en formato caracter, por tanto no puedes coger las teclas del cursor ni las de función. Tienes que usar los eventos OnKeyUp y OnKeyDown (el que más te guste).
Para coger la tecla tienes que comparar el parámetro "Key" que es de tipo Word con una serie de constantes que tiene al API de Windows de las teclas. Todas ellas empiezan con el sufijo "VK_" (virtual key).
Por ejemplo Return es VK_RETURN. Esto lo puedes encontrar en la ayuda del API de Windows. Una vez hecho todo esto ya tienes el código de la tecla.
Un saludo.