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Tenes que usar el InstallShield Express para Delphi que viene incluido en el CD de Delphi 5 o Delphi 6. Cuando lo instales, tenes que crear un nuevo proyecto para crear un programa de instalación, seleccionar el archivo .exe tuyo, seleccionar las paletas de los componentes de Delphi que utilizaste y te permite crear alias para tus bases de datos. Es facil de usar, sera cuestion que le metas mano un poco.