Puedes usar el evento OnException del objeto Application para capturar las excepciones no atrapadas en bloques try..except o try..finally, y allí puedes hacer lo que quieras con ellas (mostrar un mensaje, registrarlas en un archivo, enviarlas por email). Para las excepciones atrapas deberías llamar una rutina en el bloque except para que haga el proceso que desees.
Te sugiero leer mi artículo "GESTION DE ERRORES EN DELPHI 5" publicado en dos partes en el Boletín Pascal #14 y #15:
http://www.latiumsoftware.com/es/pascal/0014.php
http://www.latiumsoftware.com/es/pascal/0015.php
Espero que te sirva.
Ernesto De Spirito
http://www.latiumsoftware.com/es/index.php