Si es una base de datos de escritorio, yo utilizaría Access con los componentes Delphi TADO.... para la conexion,extracion e introduccion de datos.Tiene sus limitaciones pero en monopuesto va bastante bien y ademas en un momento determinado se puede utilizar en red siempre que los accesos no sean numerosos.Ademas basta con tener instalado Officce o solamente Acces para que corra la aplicacion, o incluso ni eso ya que Microsoft provee el Jet (motor de base de datos Access) y MDAC (librerias de acceso a los datos) de forma gratuita.
Si quieres algo mas robusto y fiable puedes utilizar Interbase o Firebird (clon de interbase y gratuita) ya que va bien em monopuesto y excelente en Red (realmente son sevidores SQL para red).
Yo no he trabajado con ninguna otra.
Suerte