Delphi - no genera mensajes de aviso

Tengo esta linea en el codigo de un IF pero cuando llega a ella, la lee y no genera nada, no se en que me estoy equivocando puesto que en la ayuda del delphi pone esto, y sin embargo no genera el mensaje que yo necesito,
MessageDlg('Debe seleccionar un producto.', mtInformation,
[mbOk], 0)

Estoy utilizando el delphi 6 y al pasar por aqui no me genera nada y se sale de la aplicacion que estoy creando,
lo que yo prentendo es que salga el mensaje y entonces seleccione otra opción, pero nunca que se salga de la aplicacion.

Si lo q necesitas solo un boton en la messagedlg puedes usar en su lugar showMessage o ShowMessagefmt, es dificil responderte pq no sabemos q es lo q has escrito exactamente, en principio tiene q ser algo asi:
if messagedlg(..) = mrok then ...
te recomiendo tb el uso de Application.MessageBox...

A ver si me explico bien, tengo un combobox con diferentes opciones, pero hay que son invalidas o no hacen nada, entonces con Ifs encadenados voy mirando segun la opcion quehaya marcado, y para la que no son validas necesito que genere un mesage:
----------------------------
if (ind=0) or (ind=6) or (ind=12) or (ind=15) or (ind=17) then
MessageDlg('Debe seleccionar un producto',mtError,[mbOK],0)

else if (ind=1) then
------------------------------
donde ind es el indice del combobox

Pues si solo quieres informar al usuario para que repita la operación yo haría algo así tomando tu ejemplo:

if (ind in [0,6,12,15,17]) then
begin
ShowMessage('Debe seleccionar un producto.');
Exit;
end
else
...

la question no es esta, esto lo tengo claro, lo que no se es porque no me funcionan las sentencia showmessage o MessageDlg( ), ya que pasa por encima y no aparece la ventana con el mensaje qeu yo quiero.
No se si se tratara de un uses o alguna libreria que me falta pero no logro conseguir que me aparezcan estos mensajes.

Ups!. "Problema de Uses" no es pues sino te saltaría error al complilar. Sospecho que tienes cambiado algún DCU de Delphi pero no puedo decirlo sino veo el problema mientras ocurre, por lo pronto te diré que ese no es el comportamiento normal de Delphi, algo le ocurre a tu Delphi.

Voy a probar de instalar de nuevo el delphi, gracias por todo Diego.