Delphi - Evento que se produce al salir

Hola, muy buenas. Mi pregunta es la siguiente: Quisiera saber cual es el evento que se produce al intentar abandonar el programa haciendo click en la x de la parte superior derecha de la ventana. Es para mostrar un cuadro de diálogo pidiendo confirmación sobre el abandono. He probado con el evento OnClose, pero no funciona.
Al pulsar ALT+F4, también se cierra la ventana, ¿se controla de la misma forma?

Muchas gracias por la atención.

Pruebe con el evento OnCloseQuery

OK. Muchísimas gracias por tu ayuda.

Lo que debes hacer para consultar si quiere que se cierre o no la aplicación es en el evento on close, fijate que hay unas variables(que no recuerdo los nombres) que si les cambias el valor no se cierra la aplicación, lo pregunatas en un cuadro de dialogo, también pudes fijarte en la ayuda que hay ejemplos. Si quieres cuando pueda te mando un ejemplo, por ahora no puedo ya que estoy con mucho trabajo