Delphi - Eliminar icono X

Hola tengo una pequeña ventana en una aplicación y quiero se salga de ella por el botón SALIR que lleva un close;
¿es posible eliminar el X de la esquina superior derecha, o por lo menos, desactivarla?

Pon el siguiente código en el OnCreate del Form

var
hMenuHandle : HMENU;
begin
hMenuHandle := GetSystemMenu(Form1.Handle, FALSE);
if (hMenuHandle <> 0) then
DeleteMenu(hMenuHandle, SC_CLOSE, MF_BYCOMMAND);
end;

También puedes poner la propiedad biSystemMenu (en BorderIcons del Form) a False. De este modo no aparecerá ningún botón.