Delphi - Validar un DBEdit

Hola, soy nuevo programando y me gustaría que me ayudaran. Me gustaría validar un DBEdit para la entrada de una fecha con este formato. dd/mm/aaaa.
Y no se como hacerlo.

Para validar un DBEdit puedes hacerlo de 2 maneras:

En el SetText, ó
En el Validate del TField asociado.

Yo te recomiendo el SetText en este caso; en el evento OnSetText del TField asociado a ese DBEdit pon:

try
Sender.AsDateTime := Text;
except
on E:Exception do
ErrorDialog('Error en fecha: '+E.Message, E.HelpContext);
end;