Hola Pancho
Una forma fácil es que vayas a la paleta de componentes "Data Access"
y pongas el componente Query (el que dice SQL) en tu Form.
En la propiedad "DataBaseName", pones alli la ruta del o los archivos que utilizas en la consulta.
En la Propiedad SQL alli escribes tu código SQL.
Para anexarlo a la grilla lo primero es poner una grilla en el Form, luego para que el SQL se muestre en la grilla debes agregar el componente "DataSource" (esta Data Access), y en la propiedad DataSet apuntar al Query.
Luego tratas a este query como si fuera una tabla, ejemplo para abrir el query y se ejecute (va depender de la consulta que realices, resulta si es por ejemplo un Select).
Query1.Open;
DbGrid1.SetFocus;
...
Query1.Close;
Esta es una forma sencilla y básica de usar un query, tambien puedes generar el query en tiempo de ejecución.
Espero que te sirva, saludos desde lo austral.