RE:Leer todos los ficheros de una misma carpeta
Mira los ficheros .xml son ficheros de texto normales asi que los puedes leer con una variable del tipo TStrings. Ahora si quieres obtener el listado de fichero que se encuentran en un directorio puedes usar estas funciones de la API de windows:
FindFirst y FindNext , hay muchos ejemplos por ahi de buscadores de archivos, coje uno y modificalo,es facil. Yo mismo he hecho cosas un buscador pero ahora no recuerdo donde tengo las fuentes. Si no encuentras nada o no me entendistes bien escribeme un corre para hecharte una manita.
Oye si tu intencion es procesar los ficheros .xml entonces tienes que usar el compo XmlDocument. En la carpeta de ejemplo de delphi viene un ejemplo de como usar este componente.