Lo mejor es que crees un proyecto nuevo, del tipo "windows application".
Ya creado, borras el código de la ventana y lo reemplazas por el código
que te has bajado. Pero tienes que comprobar que el código que has
bajado sea completo. Los mensajes de error te dirán qué es
lo que falta, normalmente será que se hace referencia a variables,
símbolos o funciones que pertenecen a algún otro archivo de cabecera
que no has incluido y que deberías incluir.
Muchos ejemplos de código son solo trozos de un programa, porque
se supone que quien los utiliza ya sabe programar y tiene experiencia.