Dev - C++ - Dudas con el "MessageDlg"

Hola, pues resulta que estoy trabajando con la función "MessageDlg" pues la uso en el evento CloseQuery pero no se como darles instrucciones a los botones, es decir hacer que el botón de OK "cierre la aplicación" y el botón de CANCEL "no". Yo se como se hace pero no se como aplicárselo a estos botones. Agradecería si me dedicaran auque sea un minuto y me ayudaran de veras que lo necesito, Gracias de todas maneras...

Nota: esta es la línea de código que estoy usando. HAAAAA tiene que ser con "MessageDlg".

MessageDlg("Estas seguro que deseas salir...", mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK << mbCancel,0);