Raquel, esta pregunta ya ha sido respondida en múltiples ocasiones, para más info busca por "sonido" o "musica" en el motor de búsqueda.
En todo caso es re facil. Sólo debes tener en cuenta que son algunos formatos los k se pueden poner para que se reproduzcan en tu página...
Anda al panel de comportamientos (Behaviors) y dale Play Sound... sigue las instrucciones y listo.