Para insertar sonido.
1) asocias tu sonido a un objeto; esto quiere decir que al pasar el ratón por encima o hacer click, se va a reproducir el sonido:
Seleccionas tu objeto (imagen, texto, etc), abres panel de Behaviors (Comportamientos), y le das Play Sound. Luego defines si quieres que suene onMouseOver, onClick, etc...
2) Si quieres que suene al entrar a la página, en vez de onClick o onMouseOver, en el código le pones onLoad.
3) Si además quieres que haga un loop constante, en el panel de propiedades, seleccionas el iconito que se encuentra a la izquierda abajo del panel, y en la parte donde dice loop (que por defecto es false), escribes "true"