Debes decirle a VFP qué controles ADICIONALES quieres que muestre.
Menú principal -> TOOLS -> OPTIONS
Ahora busca la pestaña CONTROLS. Elige la opción ACTIVEX CONTROLS y buscas en la lista el Microsoft Winsock Control y lo activas en la casilla de check que tiene. Así para todos los controles que necesites en tu barra de herramientas.
Ahora SET AS DEFAULT y ACEPTAR.
Hecho esto, vas a editar tu FORMulario, y en la barra de herramientas que nos muestra los controles estándar de VFP (texto, spinner, editbox, grid, etc...) haces click en el botón de VIES CLASSES (es el segundo) y eliges la opción ACTIVEXCONTROLS. La barra ahora cambia para mostrar los activeX que activaste en el formulario de opciones.
Ahora ya puedes seleccionar el Winsock e incrustarlo en tu FORM.
Saludos.
OJO: Si no son controles estándar de Windows, recuerda que debes incluirlos en tu INSTALador para asegurarte que los usuarios finales lo tengan. Aunque en este caso, WinSocks es estándar.