Para crear el DSN de archivo o el DSN lo haces desde el Panel de Control. Podes hacer la conexión de dos formas, si tu origen de datos ODBC se llama prueba:
cnn=SQLCONNECT("PRUEBA")
O si usas un ConnectionString:
cnn=SQLSTRINGCONNECT("DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=C:\PRUEBA.mdb")
Una vez que estableciste la conexión, podes hacer:
cnn=SQLEXEC(cnn,"SELECT * FROM Tabla1")
Y ejecutar todas las sentencias SQL que necesites, con ADO es similar, solo que SQLEXEC te devuelve cursores nativos de VFP.