Depende...
Una si no mal recuerdo funciona asi: creas un prg, pones tus funciones
o procedimientos en ese archivos (las definiciones), despues para
que todas esas funciones esten disponibles en todas las formas, por
ejemplo, usarias el SET PROCEDURE NombredelPRG para definir
que en ese archvio se encuentran las funciones a utilizar.
La otra forma es creando metodos a un objeto determinado (esa es la
que mas uso). Ojo las funciones o procedimientos no pueden ser
definadas en metodos de objetos. Prueba la primera opcion, y si tienes
problemas continuamos la discusion en el foro
