Te agradezco tu aportación, la idea es buena, pero, no termina de funcionar. Te cuento:
He puesto en todos los controles de Validación la propiedad Enable = False. El usuario puede rellenar sin problemas los campos porque los controles sólo son RequiredFieldValidator. De esta forma puede pulsar cualquier botón de la página sin que saga el mensaje de control. Para que solamente exista el control en al botón de Aceptar (enviar el formulario), en el evento OnClick de este botón habilito todos los controles (Enabled=true) y posteriormente realizo la validación en cada control por medio de RequiredFieldValidator1.Validate (),RequiredFieldValidator2.Validate (), etc. Pues bien, el control lo hace una vez que se cierra esa función, pero no lo controla al hacer el Validate (). Por tanto la validación no se realiza al pulsar el botón Aceptar sino al pulsar los posteriores. Espero haberme explicado bien, un saludo y muchas gracias.