Internet - No puedo cambiar la pagina de inicio del Internet explorer.

Ya modifiqué en la opción Tools/Internet Options, pero sin embargo me carga otra página.
Cuando voy a ver la configuración de home page, se muestra la que puse, pero no es la que se muestra.

Pues eso tiene mala pinta, porque has tenido que "permitir el acceso a tu registro" y tu no vas a saber cambiarlo.
Yo normalmente aconsejo dos cosas:
Restaurar el equipo a un estado anterior. Es decir, si eso te ocurre desde la semana pasada, restauras el equipo a un estado de hace dos semanas y normalmente funciona.
La opción 2, mas complicada, es hacer una limpieza de registro. Puedes bajarte una herramienta como ccleaner y limpiar el PC de basura (desde archivos temporales a entradas de registro obsoletas), eliminando aplicaciones extrañas que no hayas instalado (barras de Ask, Google, softonic..., etc).
Si no se te soluciona así, instalando otro navegador (Opera, Firefox, Chrome, RockMelt, Avant Browser, K-Meleon, Safari...) podrás recuparar tu página de inicio correctamente.
Y cuando instales cosas, lee lo que vas aceptando.